Dopo aver abbandonato gli studi di letteratura, Ylenia aveva deciso di seguire il suo sogno di viaggiare per il mondo con uno zaino e un diario. L’ultimo contatto con la famiglia risale al primo gennaio 1994. A New Orleans, Ylenia aveva incontrato Alexander Masakela, un trombettista di strada con precedenti per tossicodipendenza e molestie.
Nonostante alloggiassero nella stessa stanza, Masakela non ha denunciato la scomparsa di Ylenia, né è stato rintracciabile dalla famiglia. La polizia ha iniziato le indagini solo dopo che l’uomo ha tentato di saldare il conto dell’hotel con assegni turistici non firmati di Ylenia. Masakela è stato arrestato il 31 gennaio, ma rilasciato per mancanza di prove. Secondo Romina Power, ad essere responsabile della scomparsa della figlia sarebbe proprio quest’uomo, che l’avrebbe coinvolta in un giro di tratta delle bianche.
